Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークOLS
構造的ブレークOLSは、通常の最小二乗法を拡張し、時間またはレジームにおける1つ以上のブレークポイントで回帰係数がシフトすることを可能にします。サンプル全体で単一の係数ベクトルを強制するのではなく、モデルはデータを分割し、各セグメント内で個別のOLS回帰を推定します。これにより、政策シフト、危機、またはその他の構造的イベントのために経済関係が変化すると疑われる場合に適切です。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-ols
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