Regression modelEconometrics / time series
非線形VARモデル
非線形VAR（NLVAR）モデルは、観測された閾値変数、潜在的なレジーム状態、または滑らかな遷移関数に応じて、複数の時系列間の動的関係がスムーズに切り替わる、あるいは変化することを可能にすることで、標準的なベクトル自己回帰を拡張したものである。経済システムが線形VARでは捉えきれない非対称な応答、レジームシフト、または状態依存的なダイナミクスを示す場合に使用される。
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出典
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-var-model
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