Regression model
拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定
拡張ディッキー・フラー（ADF）検定は、単位根、すなわち時系列が非定常であり、モデリングの前に差分を取る必要があるかどうかを調べるために最も広く用いられている検定である。1979年にDavid DickeyとWayne Fullerによって導入され、1984年にSaidとDickeyによって高次の自己相関を持つ系列に拡張されたこの検定は、系列の変化をそのラグ付きレベルとラグ付き差分の線形回帰にかけ、ラグ付きレベル係数がゼロであるかどうかを問う。
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出典
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/adf-test
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