Regression modelEconometrics / time series
ロバスト動的パネルデータモデル
ロバスト動的パネルデータモデルは、ラグ付き従属変数と観測されない異質性による内生性を扱う動的パネルGMMフレームワークと、不均一分散および系列相関の下でも有効なロバスト共分散推定を組み合わせたものである。Windmeijerの有限標本補正は、この設定における2段階GMM推定量に適用される標準的なロバスト調整である。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
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