Regression modelEconometrics / time series
非線形Arellano-Bond GMM（動的パネルデータ）
非線形Arellano-Bond GMMは、条件付き期待値関数がパラメータまたは変数において非線形であるパネルモデルに、古典的なArellano-Bond差分GMMフレームワークを拡張したものである。これは、個別の固定効果を除去するために1階差分を取った後に、従属変数のラグ水準を計器として使用し、カウント、期間、または乗法モデルなどの非線形仕様を持つ短い動的パネルにおいて一致推定量をもたらす。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
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