Regression modelEconometrics / time series
ベイジアンSARIMAモデル
ベイジアンSARIMAモデルは、古典的なBox-Jenkins季節性ARIMAフレームワークとベイジアン推論を組み合わせて、季節性のある時系列データを扱います。単一の点推定を生成するのではなく、モデルパラメータ全体にわたる完全な事後分布を生成し、パラメータの不確実性を直接予測に伝播させ、事前知識の原理的な組み込みを可能にします。
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出典
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Geweke, J., & Whiteman, C. (2006). Bayesian forecasting. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting (Vol. 1, pp. 3–80). Elsevier. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-sarima-model
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