Regression model
マルコフ体制スイッチングモデル (MS-AR / MS-VAR)
マルコフ体制スイッチングモデルは、マルコフ連鎖によって制御される隠れ状態（レジーム）間で確率的に変化する時系列のパラメータを可能にする。1989年にハミルトンによって導入され、1999年にキムとネルソンによってさらに発展したこのモデルは、景気拡大や景気後退といった景気循環の局面を自動的に検出する。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA（自己回帰和分移動平均）モデル計量経済学↔ compare
- 指数 GARCH (EGARCH)計量経済学↔ compare
- 一般化自己回帰条件付き分散 (GARCH)計量経済学↔ compare
- 最小二乗法 (OLS) 回帰計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare