構造的ブレークに対するChow検定

Chow検定は、Gregory Chowが1960年に導入したもので、線形回帰の係数が2つのサブサンプル間で同じであるかどうか、すなわち、政策変更、危機、または体制シフトのような既知の時点に構造的ブレークが発生するかどうかをチェックする。これは、単一のプールされた回帰の適合度と、2つの別々の回帰の合わせた適合度を比較する。分割による大きな改善は、2つの期間またはグループ間で関係が異なることを示す。