Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークSARIMAモデル
構造的ブレークSARIMAモデルは、時系列のレベル、トレンド、または季節パターンの突然かつ永続的なシフトを明示的に検出し、対応することにより、古典的な季節性ARIMAフレームワークを拡張するものです。サンプル全体に単一のSARIMA仕様を強制するのではなく、モデルは推定されたブレークポイントで系列を分割し、結果として生じる各セグメントに個別のSARIMAプロセスを適合させ、レジーム変化が存在する場合に、より正確な予測と信頼性の高い推論を生み出します。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-sarima-model
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