Regression modelEconometrics / time series
ロバスト差分 GMM
ロバスト差分 GMM は、ヘテロセダスティシティおよびオートコリレーションに頑健な (HAC) または Windmeijer 補正標準誤差を用いて Arellano-Bond の差分 GMM 推定量を適用し、誤差分散が非定数であったり残差がクロスセクションで相関していたりする場合でも、動的パネルモデルに対する妥当な推論を可能にする。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-difference-gmm
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- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- パネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- パネル固定効果モデル計量経済学↔ compare
- パネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）計量経済学↔ compare
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