Regression modelEconometrics / time series
フーリエ非線形ARDL（Fourier NARDL）
Fourier NARDLは、誤差修正方程式にフーリエ三角関数項を追加することにより、非線形ARDL（NARDL）の境界検定フレームワークを拡張し、研究者が構造変化の時点を事前に知る必要なしに、長期関係における滑らかで漸進的な構造変化を捉えることを可能にする。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-nardl
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