Regression model
ARDL境界テスト（Pesaran境界テスト）
ARDL境界テストは、2001年にPesaran, Shin, Smithによって導入された、時系列間の共和分（長期レベル）関係を検定する自己回帰分布ラグ法である。Johansenの手法とは異なり、変数がI(0)であってもI(1)であっても、あるいはその混合であっても有効であり、約30から80程度の観測値からなる小標本ではJohansenの手法よりも信頼性が高い。
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出典
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/ardl-bounds-test
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- ヨハンセンの共和分検定とベクトル誤差修正モデルファイナンス↔ 比較
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