Regression modelEconometrics / time series
非線形ARMAモデル (NARMA)
非線形ARMA (NARMA) モデルは、条件付き期待値が過去の観測値や過去の誤差項に対して任意の非線形関数を介して依存することを許容することにより、古典的な線形ARMAフレームワークを拡張したものである。これは、線形モデルでは捉えきれない、レジームシフト、非対称サイクル、閾値効果といった複雑なダイナミクスを捉えることができ、経済・金融時系列分析において有用である。
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出典
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-arma-model
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