Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータSVARモデル (TVP-SVAR)
時変パラメータ構造VAR (TVP-SVAR) モデルは、リデュースドフォーム係数と構造的インパクト行列の両方が時間とともに連続的に変化することを許容することで、古典的な構造VARを拡張したものです。ベイズMCMCによって推定され、伝達メカニズムの変化と不均一分散のボラティリティを捉えます。これにより、政策レジームや経済関係が変化する実証マクロ経済学において、主要なツールとなっています。
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出典
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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