Regression modelEconometrics / time series
非線形TGARCHモデル
非線形TGARCH（Threshold GARCH）モデルは、同程度の大きさの正および負のショックが将来のボラティリティに異なる影響を与えることを許容することで、標準的なGARCHフレームワークを拡張したものである。このモデルは、ラグ付き残差の絶対値を符号の閾値で分割して条件付きボラティリティをモデル化し、金融リターン系列でよく見られるレバレッジ効果を捉える。
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出典
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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