Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークを持つエンゲル・グランジャー共和分検定
構造的ブレークを持つエンゲル・グランジャー共和分検定は、最も一般的には Gregory-Hansen (1996)の手続きを通じて実装され、古典的なエンゲル・グランジャーの2段階検定を拡張して、長期共和分関係における単一の未知の構造的ブレークを許容する。これは、サンプルのある時点で関係がシフトした場合でも、2つ以上の積分系列が共通の確率的トレンドを共有するかどうかを検定する。
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出典
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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