Regression modelEconometrics / time series
非線形ARIMAモデル
非線形ARIMAモデルは、古典的なBox-JenkinsのARIMAフレームワークを拡張したもので、時系列の条件付き平均が非線形関数を介して過去の値と過去の誤差に依存することを可能にします。これは、閾値AR（TAR/SETAR）、平滑推移AR（STAR/LSTAR/ESTAR）、マルコフスイッチングモデルなどのファミリーを含み、線形ARIMAでは捉えられない非対称な動態、レジーム変化、景気循環の非対称性を捉えます。
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出典
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-arima-model
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