Regression modelEconometrics / time series
フーリエKPSS定常性検定（滑らかな構造的変化あり）
フーリエKPSS検定は、モデルの決定論的成分に柔軟なフーリエ級数を埋め込むことによって、標準的なKPSS定常性検定を拡張したものである。このアプローチは、研究者が構造変化の数やタイミングを特定する必要なしに、時系列のレベルまたはトレンドにおける滑らかで漸進的な構造変化を捉えることができ、構造変化下でのより信頼性の高い推論をもたらす。
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出典
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-kpss-test
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