Regression modelEconometrics / time series
拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定
拡張ディッキー・フラー（ADF）検定は、単変量時系列データに単位根が存在するかどうか、すなわち系列が非定常であるかどうかを判定するための標準的な手続きである。これは、元のディッキー・フラー検定を拡張し、残差の系列相関を吸収するラグ付き差分項を含めることで、経済学や金融学で遭遇する幅広い時系列プロセスに対して検定を有効にする。
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出典
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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