Regression modelEconometrics / time series
フーリエARDL境界検定
フーリエARDL境界検定は、データ生成過程における漸進的かつ滑らかな構造変化を捉える三角関数（フーリエ）項を組み込むことで、Pesaran-Shin-Smithの共和分フレームワークを拡張したものである。この検定は、研究者が構造変化の数、タイミング、または形式を事前に特定する必要なしに、変数間の長期的な水準関係を検定する。
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出典
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
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