Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク GLS (Structural Break GLS)
構造的ブレーク GLS は、一般化最小二乗法 (Generalized Least Squares: GLS) 推定と、データ生成過程における体制シフトの明示的な許容を組み合わせた手法である。この手法は、検出されたブレーク日によって定義される各セグメントに対して個別の係数ベクトルを推定すると同時に、構造変化にしばしば伴う非球形誤差（不均一分散または自己相関）を補正し、全体制にわたる一貫性かつ効率的な推定値を得る。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-gls
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