Regression model
残差の系列相関に対するBreusch-Godfrey LM検定
Breusch-Godfrey検定は、回帰残差における系列相関を検出するためのラグランジュ乗数検定であり、Trevor Breusch (1978) および Leslie Godfrey (1978) によって独立に開発された。Durbin-Watson検定とは異なり、任意の次数pまでの自己相関を検出でき、モデルに遅延従属変数が含まれる場合でも有効であり、不確かな領域ではなく明確なカイ二乗p値をもたらすため、自己相関検定の現代的標準となっている。
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出典
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/breusch-godfrey-test
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