Regression modelEconometrics / time series
構造変化を伴うZivot-Andrews単位根検定
Zivot-Andrews検定は、外生的に構造変化点を課すのではなく、データから内生的に構造変化点を特定する単位根検定である。この検定は、平均、トレンド、またはその両方における単一の構造変化の周りの定常性を対立仮説とし、帰無仮説に対する最も強い証拠を提供する変化日を選択する。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
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