構造変化を考慮したTGARCH（閾値GARCH）

構造変化を考慮したTGARCHは、ボラティリティ過程における離散的かつ永続的なシフトに対応するため、閾値GARCH（GJR-GARCH）モデルを拡張したものです。構造変化を検出し、それをレジーム固有の切片またはダミー変数として組み込むことで、このモデルは、無視されたレジーム変化によって引き起こされる見せかけの持続性から真のボラティリティの持続性を分離し、株式および金融リターンデータに特徴的な非対称なレバレッジ効果を保持します。