Regression model
KPSS 定常性検定
1992年にKwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shinによって導入されたKPSS検定は、単位根を持つ系列に対する対立仮説に対し、系列が定常であるという帰無仮説を検定する。これはADF検定およびPhillips-Perron検定とは逆である。証拠の負担を反転させることにより、単位根検定と併用して、両者が互いに確認し合い、曖昧で境界的なケースを明らかにすることを目的としている。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
出典
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA（自己回帰和分移動平均）モデル計量経済学↔ compare
- 拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定計量経済学↔ compare
- 共和分検定（ヨハンセン／エングル・グレンジャー法）計量経済学↔ compare
- Phillips-Perron (PP) 単位根検定計量経済学↔ compare