Regression modelEconometrics / time series
TGARCHモデル（Threshold GARCH）
Threshold GARCH（TGARCH）モデルは、正と負のリターンのショックが条件付き分散に非対称な影響を与えることを許容することにより、標準的なGARCHフレームワークを拡張したものである。負のショック、すなわち「悪いニュース」は、通常、同じ大きさの正のショックよりもボラティリティを増幅させる。これはレバレッジ効果として知られる経験則である。TGARCHは、前期間のショックが負であった場合にオンになる閾値インジケータを通じて、この非対称性を捉える。
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出典
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/tgarch-model
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