Regression modelEconometrics / time series
パネルADF単位根検定
パネル拡張ディッキー・フラー（パネルADF）単位根検定は、古典的なADFフレームワークをパネルデータセットに拡張したものである。横断面単位にわたる情報をプールすることで、単一系列ADF検定よりも実質的に高い検出力を達成し、研究者がモデリング長期関係の前に時系列変数が定常か、あるいは1次統合されているかを判断することを可能にする。
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出典
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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