Regression model
Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) 推定手法
Pesaran (2006) によって導入された Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) 推定手法は、観測されない共通因子を、変数間の横断的平均値で近似することにより、横断的依存性を制御する異質的パネルデータ推定手法である。この手法は、単位間で傾き係数が異なる場合でも、一致性を保つ。
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出典
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Common Correlated Effects Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/ccemg-estimator
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