Regression modelEconometrics / time series
時間変動係数システムGMM
時間変動係数システムGMM（Time-Varying Parameter System GMM, TVP-System GMM）は、Blundell-Bondシステム一般化モーメント法推定量（System GMM）を拡張し、回帰係数が時間とともに変化することを可能にする。動学的内生性に対する計器ベースの補正と時間変動係数構造を組み合わせることで、この手法は、遅延従属変数の持続性と、各期間における説明変数効果の構造的シフトの両方を捉える。
EconMindで適用する近日公開Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
動画近日公開
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
手法マップ
関連する手法の近傍 — ノードを選択して探索できます。
出典
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
どの手法を選ぶ？
この手法を最も近い類縁の手法と並べ、両者を見比べてください — ライブラリは本を机の上に並べるだけ。選ぶのはあなたです。
- アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ 比較
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ 比較
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ 比較
- パネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）計量経済学↔ 比較
- 時間変動パラメータArellano-Bond GMM計量経済学↔ 比較
- 時間変化係数差分GMM (Time-Varying Parameter Difference GMM)計量経済学↔ 比較