Regression modelEconometrics / time series
DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）
DCC-GARCHモデルは、Engle (2002) によって導入され、単変量GARCHを拡張して、複数の金融時系列間の時間変動する相関を捉える。これは、多変量条件付き共分散行列を個別のボラティリティ過程と動的相関行列に分解し、多数の系列があっても計算上扱いやすいままで、相関が時間とともに変動することを可能にする。
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出典
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/dcc-garch-model
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