Regression modelEconometrics / time series
頑健なZivot-Andrews検定
頑健なZivot-Andrews検定は、古典的なZivot-Andrews (1992) の単位根検定を拡張し、誤差項が不均一分散または非正規である場合でも信頼性の高い推論を提供する。この検定は、研究者がブレーク日を事前に指定することなく、レベル、トレンド、またはその両方における単一の構造的ブレークを内生的に特定しながら、時系列に単位根があるかどうかを検定する。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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