Regression modelQuantile dynamics
分位点VAR
分位点VARは、多変量システムのインパルス応答を分布の異なる分位点の条件付きで推定し、ショックが条件付き分布全体にどのように異質的に伝播するかを明らかにします。KoenkerとXiao（2006）によって導入され、Whiteら（2015）によってリスク測定に応用されたこの手法は、平均ベースのVAR分析では見えないテール挙動や伝染効果を明らかにします。これはリスク管理や、危機が通常時と異なる伝播をするかを理解する上で不可欠です。
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出典
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/quantile-var
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