Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク加重最小二乗法（Structural Break WLS）
構造的ブレーク加重最小二乗法（Structural Break WLS）は、加重最小二乗法（Weighted Least Squares: WLS）による推定に、データ内の構造的ブレーク（急激なレジームシフト）の明示的な検出と補正を組み合わせた手法である。ブレーク点を特定し、レジーム内およびレジーム間の不均一分散に対応する観測値ごとの重みを割り当てることにより、ブレーク時に誤差分散が劇的に変化する場合でも、係数推定値の一貫性と効率性を確保する。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-wls
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