Regression modelEconometrics / time series
Panel EGARCH — パネルデータのための指数型GARCH
Panel EGARCHは、Nelson (1991) の指数型GARCHモデルをパネル設定に拡張し、各断面単位の条件付き分散が時間とともに非対称に進化することを可能にする。対数変換によるモデル化は、パラメータ制約なしに分散の非負性を保証し、レバレッジ項は負のショックが同 magnitude の正のショックよりもボラティリティを増幅するかどうかを区別する。
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出典
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-egarch
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