Regression modelEconometrics / time series
フーリエARIMAモデル
フーリエARIMAモデルは、標準的なARIMAモデルに三角関数（サイン波とコサイン波）の項を追加することで、ブレークの正確なタイミングや数を事前に特定することなく、滑らかで漸進的な構造変化や柔軟な非線形季節性を捉えることを可能にします。これは、ゆっくりと進化するダイナミクスを示す時系列データに対して、応用マクロ計量経済学や金融分野で広く利用されています。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-arima-model
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