Regression modelEconometrics / time series
Zivot-Andrews構造変化検定
Zivot-Andrews (ZA) 検定は、時系列データにおける単一の構造変化の最も可能性の高い位置を内生的に特定する単位根検定です。標準的なADF検定とは異なり、研究者が構造変化の発生時期を事前に指定する必要がないため、政策変更、金融危機、主要な経済イベントといったデータ駆動型のレジームシフトに対してロバストです。
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出典
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
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