Hypothesis testPanel unit-root tests
Im-Pesaran-Shin (IPS) パネル単位根検定
2003年にIm、Pesaran、Shinによって導入されたIm-Pesaran-Shin (IPS) 検定は、自己回帰係数がクロスセクション単位間で異なることが許容される異質なパネルのために設計されたパネル単位根検定です。これは個々の拡張ディッキー・フラー (ADF) t統計量を平均し、標準正規の漸近分布を持つ標準化された統計量を構築するため、応用計量経済学において最も広く適用されている第一世代パネル単位根検定の一つとなっています。
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出典
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/im-pesaran-shin-test
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