Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク単位根ADF検定
構造的ブレーク単位根ADF検定は、時系列データの水準またはトレンドにおける1つ以上の離散的なシフトを許容するように、標準の拡張ディッキー＝フラー（Augmented Dickey-Fuller; ADF）検定を拡張したものである。構造的ブレークを無視すると系列の見かけ上の持続性が inflate するため、この検定は、系列が実際には変動する平均またはトレンドの周りで定常的である場合に、単位根の帰無仮説を誤って採択することを防ぐ。
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出典
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
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