Econometría
409 métodos.
Econometrics / time series 251
Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondModelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Modelo autorregresivo (AR)Prueba Bayesiana de Raíz Unitaria ADFModelo Autorregresivo Bayesiano (AR)Modelo ARCH BayesianoPrueba Bayesiana de Límites ARDLModelo ARIMA BayesianoModelo ARMA bayesianoGARCH de Correlación Condicional Dinámica Bayesiana (Bayesian DCC-GARCH)GMM de Diferencias BayesianoModelo Bayesiano de Datos de Panel DinámicoModelo EGARCH BayesianoModelo de efectos fijos bayesianosModelo GARCH bayesianoCausalidad de Granger BayesianaPrueba de Hausman BayesianaModelo de Media Móvil (MA) BayesianoBayesian NARDLOLS bayesiano (Regresión Lineal Ordinaria bayesiana)Análisis bayesiano de datos de panelPrueba Bayesiana de Raíz Unitaria de Phillips-PerronRegresión Bayesiana Cuantil-sobre-CuantilModelo Bayesiano de Efectos AleatoriosModelo SARIMA BayesianoModelo de Vector Autorregresivo Estructural Bayesiano (B-SVAR)GMM de Sistema BayesianoTGARCH bayesiano (Threshold GARCH con Estimación Bayesiana)Prueba de Causalidad Bayesiana Toda-YamamotoModelo de VAR Bayesiano (BVAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial Bayesiano (Bayesian VECM)Mínimos Cuadrados Ponderados Bayesianos (Bayesian WLS)Modelo DCC-GARCH (Correlación Condicional Dinámica)Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Modelo de datos de panel dinámicoModelo EGARCH (GARCH Exponencial)Test de cointegración de Engle-GrangerModelo de efectos fijosPrueba de Raíz Unitaria ADF de FourierModelo AR de FourierModelo ARCH de FourierPrueba de Fronteras ARDL de FourierGMM de Fourier Arellano-BondModelo ARIMA de FourierModelo ARMA de FourierModelo DCC-GARCH de FourierModelo de datos de panel dinámico de FourierFourier EGARCH: Modelado de Volatilidad con Rupturas Estructurales SuavesPrueba de cointegración de Fourier Engle-GrangerModelo de efectos fijos de FourierModelo GARCH de FourierGLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Generalizados de Fourier)Prueba de Causalidad de Granger de FourierPrueba de Fourier HausmanPrueba de cointegración de Johansen con FourierContraste de estacionariedad KPSS de Fourier con rupturas estructurales suavesModelo de media móvil de Fourier (Fourier MA)ARDL no lineal de Fourier (NARDL de Fourier)OLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Ordinarios Aumentados con Fourier)Análisis de Datos de Panel con Transformada de FourierPrueba de Raíz Unitaria Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regresión Cuantil-sobre-Cuantil de FourierModelo de Efectos Aleatorios de FourierModelo SARIMA de FourierModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales con Fourier (Fourier SVAR)GMM de sistema de FourierModelo TGARCH con FourierPrueba de Causalidad de Granger de Fourier Toda-YamamotoModelo VAR de FourierModelo de Corrección de Errores Vectorial de Fourier (Fourier VECM)WLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Ponderados de Fourier)Contraste de raíz unitaria de Zivot-Andrews con FourierPrueba de Causalidad de GrangerModelo de Media Móvil (MA)Prueba de raíz unitaria ADF no lineal (Prueba KSS)Modelo Autorregresivo No Lineal (NAR)Modelo ARCH no lineal (NARCH)Modelo ARDL no lineal (NARDL)Prueba de Límites ARDL No Lineal (NARDL)GMM de Arellano-Bond no lineal para datos de panel dinámicosModelo ARIMA No LinealModelo ARMA no lineal (NARMA)Modelo DCC-GARCH No Lineal (Correlación Dinámica Condicional Asimétrica)GMM de diferencias no linealModelo de Datos de Panel Dinámico No LinealModelo EGARCH No LinealCointegración no lineal de Engle-GrangerModelo de efectos fijos no linealModelo GARCH no linealMínimos Cuadrados Generalizados No Lineales (NGLS)Prueba de Causalidad de Granger No LinealPrueba de Especificación de Hausman No LinealPrueba de cointegración de Johansen no linealPrueba KPSS no linealModelo de Promedio Móvil No Lineal (NMA)Modelo de Retraso Distribuido Autorregresivo No Lineal (NARDL)MCO no lineal (Mínimos Cuadrados No Lineales)Análisis de Datos de Panel No LinealesPrueba de raíz unitaria no lineal PPModelo de efectos aleatorios no linealModelo SARIMA no linealModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR)GMM para Sistemas No LinealesModelo TGARCH no linealPrueba de Causalidad No Lineal de Toda-YamamotoModelo VAR No LinealModelo de Corrección de Errores Vectorial No Lineal (Nonlinear VECM)Mínimos Cuadrados Ponderados No Lineales (NWLS)Prueba de raíz unitaria no lineal de Zivot-AndrewsPrueba de Raíz Unitaria Panel ADFModelo autorregresivo de panel (Panel AR)Prueba de Fronteras ARDL de PanelEstimador GMM de Panel de Arellano-BondModelo ARIMA PanelModelo ARMA de PanelAnálisis de Datos de PanelModelo DCC-GARCH de PanelModelo de datos de panel dinámicoEGARCH de panelPrueba de Cointegración de Panel de Engle-GrangerModelo de efectos fijos en panelModelo Panel GARCHMínimos Cuadrados Generalizados para Datos de Panel (Panel GLS)Prueba de Causalidad de Granger en PanelTest de especificación de Hausman para datos de panelPrueba de Cointegración de Panel JohansenPrueba KPSS de Panel (Prueba de Estacionariedad de Panel de Hadri)Modelo de Arrastre Autorregresivo Distribuido No Lineal de Panel (Panel NARDL)OLS de Panel (Mínimos Cuadrados Ordinarios Agrupados)Prueba de raíz unitaria de panel Phillips-PerronRegresión Cuantil-sobre-Cuantil en PanelModelo de efectos aleatorios para datos de panelModelo Panel SARIMAModelo de Autorregresión Vectorial Estructural de Panel (Panel SVAR)Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)TGARCH Panel (GARCH de Umbral para Datos de Panel)Prueba de Causalidad Panel Toda-YamamotoModelo de Corrección de Errores Vectorial en Panel (Panel VECM)Prueba de raíz unitaria con quiebre estructural en panel Zivot-AndrewsPrueba de raíz unitaria de Phillips-PerronRegresión Cuantil-sobre-Cuantil (QQ)Prueba de Raíz Unitaria Robusta de Dickey-Fuller AumentadaModelo Autorregresivo RobustoModelo ARCH RobustoPrueba robusta de límites ARDL para cointegraciónEstimador GMM Robusto de Arellano-BondModelo ARIMA RobustoModelo ARMA RobustoModelo DCC-GARCH Robusto (Robust DCC-GARCH)Diferencias Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM)Modelo robusto de datos de panel dinámicoModelo EGARCH RobustoPrueba Robusta de Cointegración de Engle-GrangerModelo de efectos fijos robustosModelo GARCH RobustoMínimos Cuadrados Generalizados Robustos (Robust GLS)Prueba de Causalidad de Granger RobustaPrueba de Cointegración Robusta de JohansenPrueba KPSS Robusta de EstacionariedadModelo Robusto de Media Móvil (MA)Modelo de Autorregresión Distribuida No Lineal Robusta (Robust NARDL)OLS robusta (OLS con errores estándar robustos)Análisis Robusto de Datos de PanelTest de raíz unitaria Robusto de Phillips-Perron (PP)Regresión Robusta Cuantil-sobre-Cuantil (RQQR)Modelo de efectos aleatorios robustoModelo SARIMA RobustoModelo de Vector Autorregresivo Estructural Robusto (Robust SVAR)Robust System GMMTGARCH RobustoModelo de Autoregresión Vectorial Robusta (VAR Robusto)Modelo Robusto de Corrección de Errores Vectorial (Robust VECM)Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos (Robust WLS)Test Robusto de Zivot-AndrewsModelo SARIMAPrueba de raíz unitaria ADF con quiebre estructuralModelo AR con Rupturas EstructuralesModelo ARCH con Rupturas EstructuralesPrueba de límites ARDL de punto de quiebre estructuralModelo ARIMA con Roturas EstructuralesModelo DCC-GARCH de Ruptura EstructuralDifference GMM de Rotura EstructuralModelo de datos de panel dinámico con quiebres estructuralesModelo EGARCH con Rupturas EstructuralesPrueba de Cointegración de Engle-Granger con Quiebre EstructuralModelo de Efectos Fijos con Ruptura EstructuralGLS con Rupturas EstructuralesCausalidad de Granger con Rupturas EstructuralesTest de Ruptura Estructural de HausmanTest de cointegración de Johansen con ruptura estructuralTest KPSS de Ruptura EstructuralModelo MA con Ruptura EstructuralNARDL con Ruptura EstructuralOLS con Rupturas EstructuralesAnálisis de datos de panel con rupturas estructuralesPrueba de raíz unitaria Phillips-Perron con quiebre estructuralRegresión Cuantil-sobre-Cuantil con Ruptura EstructuralModelo de Efectos Aleatorios con Rupturas EstructuralesModelo SARIMA con Rupturas EstructuralesModelo SVAR de Rupturas EstructuralesSistema GMM con Rupturas EstructuralesTGARCH con Rotura Estructural (Threshold GARCH con Roturas Estructurales)Prueba de Causalidad de Toda-Yamamoto con Ruptura EstructuralModelo VAR con Rupturas EstructuralesModelo de Corrección de Errores Vectorial con Rupturas Estructurales (SB-VECM)Structural Break WLSPrueba de raíz unitaria con quiebre estructural de Zivot-AndrewsVector Autorregresivo Estructural (SVAR)Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Prueba de raíz unitaria ADF con parámetros variables en el tiempoModelo Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AR)Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)Prueba de bandas ARDL con parámetros variables en el tiempoGMM de Arellano-Bond con Parámetros Variables en el TiempoModelo ARIMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARIMA)Modelo ARMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARMA)Modelo DCC-GARCH de Parámetros Variables en el TiempoGMM de diferencias con parámetros variantes en el tiempoModelo de datos de panel dinámico con parámetros variables en el tiempoModelo EGARCH con Parámetros Variables en el TiempoCointegración de Engle-Granger con Parámetros Variables en el TiempoModelo de efectos fijos con parámetros de variación temporalModelo GARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-GARCH)Mínimos Cuadrados Generalizados con Parámetros que Varían en el Tiempo (TVP-GLS)Granger Causalidad con Parámetros Variable en el TiempoTest de Hausman con Parámetros Variables en el TiempoCointegración de Johansen con Parámetros Variables en el TiempoTest KPSS con Parámetros Variables en el TiempoModelo MA con Parámetros Variables en el TiempoNARDL con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-NARDL)MCOV con Parámetros Variables en el Tiempo (MCOV-PVT)Análisis de datos de panel con parámetros de variación temporalPrueba de raíz unitaria de Phillips-Perron con parámetros variables en el tiempoRegresión Cuantil-sobre-Cuantil con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-QQ)Modelo de efectos aleatorios con parámetros de variación temporalModelo SARIMA con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SARIMA)Modelo VAR Estructural de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SVAR)GMM de sistema con parámetros variantes en el tiempoModelo TGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-TGARCH)Causalidad de Toda-Yamamoto con Parámetros Variables en el TiempoModelo VAR con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMTime-varying parameter WLSPrueba de raíz unitaria Zivot-Andrews con parámetros variables en el tiempoPrueba de Causalidad de Toda-YamamotoVector Autoregression (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Prueba de Ruptura Estructural de Zivot-Andrews
Regression-model 71
Regresión de mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS / IV)Prueba ARCH-LM para la Agrupación de VolatilidadPrueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)ARFIMA: Modelo ARMA de Integración FraccionariaModelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Estimador de Grupo Medio Aumentado (AMG)Autoregresión Vectorial Bayesiana (BVAR)Contraste LM de Breusch-Godfrey para autocorrelación serialPrueba de Breusch-Pagan para HeterocedasticidadEstimador de Efectos Comunes Correlacionados de Grupo Medio (CCEMG)Modelo de Equilibrio General Computable (EGC)Prueba de Chow para Ruptura EstructuralPrueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Predicción Conforme para Pronóstico de Series TemporalesMétodo de Croston para Demanda IntermitenteDiferencia en Diferencias (Diff-in-Diff)Modelo de Equilibrio General Estocástico Dinámico (DSGE)Prueba de Durbin-Watson para AutocorrelaciónEstimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Suavizado Exponencial de Error, Tendencia y EstacionalidadSuavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)Vector Autorregresivo Aumentado por Factores (FAVAR)Modelo de panel de efectos fijosEstimador de Mínimos Cuadrados Totalmente Modificados (FMOLS)Generalización Autorregresiva Condicionalmente Heterocedástica (GARCH)Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)GJR-GARCH (GARCH asimétrico)Estimación por el Método Generalizado de Momentos (GMM)Prueba de causalidad de GrangerPrueba de especificación de Hausman (EF vs EA)Modelo de Selección Muestral de Heckman (Heckit / Tobit Tipo II)Suavizado exponencial triple de Holt-WintersTest de estacionariedad KPSSModelo de cambio de régimen de Markov (MS-AR / MS-VAR)Regresión logística multinomialModelo de Retardos Distribuidos Autorregresivos No Lineales (NARDL)Regresión Binomial NegativaRegresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Regresión logística ordinal (Logit/Probit ordinal)Pruebas de cointegración de panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelAutorregresión vectorial en panel (Panel VAR)Test de raíz unitaria de Phillips-Perron (PP)Regresión de Poisson y Binomial NegativaModelo de Regresión ProbitProphetRegresión CuantílicaTest Ramsey RESET para la Forma FuncionalModelo de Efectos Aleatorios para Datos de PanelModelo de efectos aleatorios para datos de panelDiseño de Regresión Discontinua (RDD)ARIMA estacional (SARIMA)SARIMAXRegresiones Aparentemente No Relacionadas (SUR)Regresión espacial (modelos de retardo espacial y de error espacial)Modelo Autorregresivo de Transición Suave (STAR)Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Análisis de Frontera Estocástica (SFA)Structural Time Series ModelSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSEl Método ThetaMínimos Cuadrados en Tres Etapas (3SLS)VAR de Umbral y VAR de Transición Suave (TVAR / STVAR)Regresión de UmbralModelo de regresión censurada de TobitModelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Prueba de White para la heterocedasticidad
Causality 6
Prueba de Causalidad de Granger de Dolado-LütkepohlTest de Causalidad de Granger para Paneles de Dumitrescu-HurlinTest de Causalidad Asimétrica de Hatemi-JPrueba de Causalidad de Granger No Lineal de Hiemstra-JonesCausalidad de Granger con Panel Bootstrap de KónyaPrueba de Causalidad de Granger de Toda-Yamamoto