Modelo DCC-GARCH de Panel
El modelo DCC-GARCH de panel extiende el marco GARCH de correlación condicional dinámica de Engle (2002) a entornos de datos de panel, modelando conjuntamente la volatilidad variable en el tiempo y las correlaciones de corte transversal entre múltiples unidades (países, empresas o activos) a lo largo del tiempo. Permite que las correlaciones por pares varíen dinámicamente en respuesta a shocks del mercado, al tiempo que preserva la parsimonia mediante una estimación en dos pasos.
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Fuentes
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-dcc-garch
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