Test de cointegración de Engle-Granger

El método de dos pasos de Engle-Granger prueba si dos o más series temporales no estacionarias I(1) comparten una tendencia estocástica común, es decir, si una combinación lineal de ellas es estacionaria. Si se confirma la cointegración, se puede estimar un modelo de corrección de errores (ECM) para capturar tanto la dinámica a corto plazo como el ajuste del equilibrio a largo plazo.