Modelo ARCH de Fourier
El modelo ARCH de Fourier extiende el marco ARCH clásico al incorporar términos trigonométricos (de Fourier) en la ecuación de la varianza condicional. Esto permite que el modelo capture cambios suaves y graduales en la dinámica de la volatilidad a lo largo del tiempo sin asumir rupturas estructurales abruptas, lo que lo hace adecuado para series temporales financieras o macroeconómicas largas sujetas a cambios de régimen de evolución lenta.
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Fuentes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-arch-model
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- Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ compare
- Modelo GARCH de FourierEconometría↔ compare
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
- Modelo ARCH no lineal (NARCH)Econometría↔ compare
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- Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)Econometría↔ compare
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