Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)
El GMM en Diferencias, introducido por Arellano y Bond (1991), estima modelos dinámicos de datos de panel diferenciando primero la ecuación para eliminar los efectos fijos, y luego utilizando niveles rezagados de las variables endógenas como instrumentos GMM. Es el enfoque estándar cuando una variable dependiente rezagada u otros regresores endógenos están presentes en un panel con muchas unidades y pocos períodos de tiempo.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/difference-gmm
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- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ compare
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ compare
- Modelo de efectos fijosEconometría↔ compare
- Análisis de Datos de PanelEconometría↔ compare
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ compare
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