Prueba de Causalidad de Granger No Lineal de Hiemstra-Jones
La prueba de Hiemstra-Jones, introducida en 1994, es un procedimiento no paramétrico para detectar relaciones causales no lineales entre dos series temporales después de eliminar sus interdependencias lineales. Desarrollada en el contexto de la dinámica de precios de acciones y volúmenes de negociación, extiende el marco estándar de causalidad lineal de Granger utilizando estadísticas de integrales de correlación para detectar la predecibilidad que surge de mecanismos no lineales que los modelos VAR lineales no pueden capturar.
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Fuentes
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/hiemstra-jones-causality
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- Mapeo Cruzado Convergente (CCM)Inferencia causal↔ comparar
- Prueba de causalidad de GrangerEconometría↔ comparar
- Entropía de TransferenciaInferencia causal↔ comparar
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