Prueba de Cointegración de Gregory-Hansen con Cambio de Régimen
La prueba de Gregory-Hansen, introducida por Allan Gregory y Bruce Hansen en 1996, extiende el marco estándar de cointegración de Engle-Granger para permitir una única ruptura estructural desconocida en la relación de cointegración. Está diseñada para investigadores que sospechan que el equilibrio a largo plazo entre variables integradas puede haber cambiado en algún momento durante el período de la muestra, y que desean probar la cointegración sin presuponer la fecha de la ruptura.
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Fuentes
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/gregory-hansen-test
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- Prueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Econometría↔ compare
- Prueba de cointegración de Hatemi-J con dos cambios de régimenEconometría↔ compare
- Prueba de raíz unitaria de Zivot-Andrews con un punto de quiebre estructuralEconometría↔ compare
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