Modelo SVAR de Rupturas Estructurales
El modelo SVAR de rupturas estructurales extiende el Vector Autorregresivo Estructural estándar al permitir uno o más cambios discretos en los parámetros del sistema a lo largo del tiempo. Identifica simultáneamente shocks causales (estructurales) y da cuenta de cambios de régimen —como cambios de política, crisis o reformas institucionales— que alteran la dinámica entre múltiples series temporales.
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Fuentes
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-svar-model
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