Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)
El Modelo de Corrección de Errores Vectorial es un modelo multivariante de series temporales para series cointegradas que captura tanto su dinámica a corto plazo como su relación de equilibrio a largo plazo. Fue introducido por Engle y Granger en 1987 como parte del marco de cointegración y corrección de errores.
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Fuentes
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/vecm-model
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