Prueba de Causalidad de Granger de Toda-Yamamoto
La prueba de causalidad de Toda-Yamamoto (TY), introducida por Toda y Yamamoto (1995), proporciona un procedimiento robusto para probar la no causalidad de Granger en modelos autorregresivos vectoriales (VAR) cuando las variables pueden estar integradas o cointegradas de orden arbitrario. Al sobreajustar intencionalmente el VAR con rezagos adicionales iguales al orden máximo de integración, el método evita la necesidad de pruebas previas de cointegración y preserva la distribución asintótica estándar chi-cuadrado de la estadística de Wald.
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Fuentes
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/toda-yamamoto-causality
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