TGARCH con Rotura Estructural (Threshold GARCH con Roturas Estructurales)
El TGARCH con Rotura Estructural extiende el modelo Threshold GARCH (GJR-GARCH) para acomodar cambios discretos y permanentes en el proceso de volatilidad. Al detectar roturas estructurales e incorporarlas —ya sea como interceptos específicos de régimen o variables ficticias— el modelo separa la persistencia de volatilidad genuina de la persistencia espuria inducida por cambios de régimen ignorados, y preserva el efecto apalancamiento asimétrico que caracteriza los datos de rendimientos de acciones y financieros.
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Fuentes
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-tgarch
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- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometría↔ comparar
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ comparar
- Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Econometría↔ comparar
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