Modelo de Autoregresión Vectorial Robusta (VAR Robusto)
El modelo VAR Robusto extiende el marco clásico de Autoregresión Vectorial reemplazando la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con estimadores robustos — como los M-estimadores o métodos basados en la mediana — para reducir la influencia de valores atípicos, quiebres estructurales y shocks de colas pesadas comunes en series temporales financieras y macroeconómicas.
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Fuentes
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-var-model
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